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Guest Autore: Fasce B Y J O H N B O L L I N G E R di Bollinger sono disponibili su MetaStock e la maggior parte software grafici. Essi sono diventati popolari soprattutto perché rispondere a una domanda ogni investitore ha bisogno di sapere: sono prezzi alti o bassi Quali sono le bande di Bollinger Bande di Bollinger sono curve disegnate dentro e intorno alla struttura dei prezzi su un grafico che forniscono una definizione relativa di alti e bassi. I prezzi vicino la fascia superiore sono i prezzi elevati, mentre i prezzi vicino alla banda inferiore sono bassi. La base delle bande è una media mobile che è descrittivo del trend di medio termine. Questa media è noto come la banda centrale, e la sua lunghezza predefinita è 20 periodi. La larghezza delle bande è determinata da una misura di volatilità, chiamato deviazione standard. I dati per il calcolo volatilità è la stessa di dati che è stato utilizzato per la media mobile. Le bande superiori e inferiori sono disegnate a una distanza predefinita di due deviazioni standard dalla media. Queste sono le formule STANDARD Bollinger Band: banda Upper Middle banda 2 deviazioni standard banda centrale a 20 periodi movimento fascia media fascia inferiore Medio 8211 2 deviazioni standard imparare a utilizzare le bande di Bollinger in modo efficace non può essere pienamente spiegato in questo articolo. Tuttavia, le seguenti regole servono come un buon punto di partenza. 15 Regole di base per l'utilizzo di Bollinger Bands 1. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. 2. Che relativa definizione può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. 3. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc 4. Volatilità e tendenza già sono stati dispiegati nella costruzione di bande di Bollinger, quindi il loro uso per la conferma di azione dei prezzi non è consigliato. 5. Gli indicatori utilizzati per la conferma non dovrebbero essere direttamente connessi l'uno all'altro. Due indicatori della stessa categoria non aumentano conferma. Evitare colinearity. 6. Le Bande di Bollinger possono essere usati per chiarire pattern di prezzo puri, come cime di tipo M e W-tipo fondi, turni di slancio, ecc 7. Prezzo can8212and does8212walk la superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. 8. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger possono essere segnali di continuazione, non signals8212as inversione è dimostrato dall'uso di bande di Bollinger in alcuni sistemi volatilità breakout di grande successo. 9. I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard, e le due deviazioni standard per la larghezza di banda sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. 10. La media schierato non dovrebbe essere il migliore per i segnali di crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. 11. Se la media è allungata, il numero di deviazioni standard necessario aumentare contemporaneamente da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi. Allo stesso modo, se la media si accorcia, il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. 12. Le Bande di Bollinger si basano su una media mobile semplice. Questo perché un media mobile semplice è utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. 13. Fate attenzione a fare ipotesi statistiche basate sull'uso del calcolo deviazione standard nella costruzione delle bande. La dimensione del campione nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica, e le distribuzioni coinvolti sono raramente normale. 14. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fissate nel processo. 15. Infine, i tag delle bande sono proprio questo, i tag, non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Queste regole tracciare le linee guida di base per l'utilizzo di bande di Bollinger. Per una comprensione più completa delle band, vi suggerisco di leggere 8220Bollinger On Bollinger Bands8221. Questo libro inizia con le basi, costruisce al complesso e insegna il processo di analisi tecnica, tra cui gli indicatori da utilizzare e come leggere i grafici. È disponibile presso Bande di Bollinger. John Bollinger, CFA, CMT è probabilmente più conosciuto per le sue bande di Bollinger, che sono stati ampiamente accettati e integrati nella maggior parte dei software di analisi attualmente in uso. Egli è il presidente della Bollinger Capital Management, una società di gestione del denaro, e pubblica due bollettini, la lettera Growth Capital e Power Group. Ha cinque siti finanziari: EquityTrader, FundsTrader, GroupPower, Bande di Bollinger e Bande BollingerOnBollingerBandsBollinger caratteristiche bande di negoziazione, che sono le linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare una busta, sono l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che ci interessa a. si tratta di uno dei più potenti concetti disponibili per l'investitore basato tecnicamente, ma non lo fanno, come comunemente si crede, dare buy assoluto e vendere di segnali in base al prezzo di toccare le bande. Quello che fanno è rispondere alla domanda perenne se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. Grazie a queste informazioni, un investitore intelligente può fare acquistare e vendere di decisioni utilizzando indicatori per confermare l'azione dei prezzi. Ma prima di cominciare, abbiamo bisogno di una definizione di ciò che abbiamo a che fare con. bande di negoziazione sono linee tracciate dentro e intorno alla struttura dei prezzi in modo da formare un quotenvelope. quot E 'l'azione dei prezzi in prossimità dei bordi della busta che siamo particolarmente interessati. Il primo riferimento alle bande di trading che ho incontrato nella letteratura tecnica è l'utile magia di transazione della Timing autore approccio JM HURSTS coinvolto il disegno di buste levigate attorno prezzo per facilitare l'identificazione del ciclo. La Figura 1 mostra un esempio di questa tecnica: Nota in particolare l'uso di differenti buste per cicli di diversa lunghezza. Il prossimo importante sviluppo nell'idea di bande di trading è venuto nella metà degli anni 1970, come il concetto di spostamento di una media mobile su e giù da un certo numero di punti o di una percentuale fissa per ottenere una busta attorno prezzo del titolo guadagnato popolarità, un approccio che è ancora utilizzato da molti. Un buon esempio appare in figura 2, dove una busta è stato costruito intorno al Dow Jones Industrial Average (DJIA). La media utilizzato è un semplice media mobile 21 giorni. Le bande si spostano su e giù per 4. La procedura per creare un tale schema è semplice. In primo luogo, calcolare e tracciare la media desiderata. Quindi calcolare la banda superiore moltiplicando la media di 1 più la percentuale scelta (1 0.04 1.04). Successivamente, calcolare la banda inferiore moltiplicando la media dalla differenza tra 1 e la percentuale scelta (1 - 0.04 0.96). Infine, tracciare le due bande. Per il DJIA, le due medie più popolari sono i 20 e 21 giorni di medie e le percentuali più popolari sono nella gamma 3,5-4,0. La grande innovazione successiva è venuto da Marc Chaikin di Bomar Securities che, nel tentativo di trovare un modo per avere il mercato impostare la larghezza di banda piuttosto che l'approccio intuitivo o casuale scelta usato prima, ha suggerito che le bande essere costruite per contenere una percentuale fissa dei dati nel corso dell'anno passato. Figura 3 illustra questo approccio potente e ancora molto utile. Ha attaccato con la media di 21 giorni e suggerisce che le bande dovrebbero contenere 85 dei dati. Pertanto, le bande sono spostati fino 3 e giù per 2. bande Bomar erano il risultato. La larghezza delle bande è diversa per le bande superiore e inferiore. In un toro mossa sostenuta, la larghezza di banda superiore si espanderà e la larghezza di banda inferiore si contrarrà. L'opposto è vero in un mercato orso. Non solo la variazione di larghezza di banda totale nel tempo, lo spostamento attorno ai cambiamenti medi pure. Chiedendo il mercato ciò che sta accadendo è sempre un approccio migliore che raccontare il mercato cosa fare. Alla fine del 1970, mentre mandati di negoziazione e opzioni e nei primi anni 1980, quando l'opzione di indice di trading iniziato, mi sono concentrato sulla volatilità come variabile chiave. Per la volatilità, poi, mi voltai di nuovo per creare il mio approccio alle bande di trading. Ho provato un qualsiasi numero di misure di volatilità prima di scegliere la deviazione standard come il metodo con cui impostare la larghezza di banda. Mi sono particolarmente interessato a deviazione standard a causa della sua sensibilità alle deviazioni estreme. Come risultato, le bande di Bollinger sono estremamente veloce a reagire a grandi movimenti del mercato. Nella Figura 5, le bande di Bollinger sono tracciate due deviazioni standard sopra e sotto una media mobile semplice a 20 giorni. I dati utilizzati per il calcolo della deviazione standard sono gli stessi dati come quelli utilizzati per la media mobile semplice. In sostanza, si sta utilizzando in movimento deviazioni standard per tracciare le bande intorno ad una media mobile. L'intervallo di tempo per i calcoli è tale che è descrittivo del trend di medio termine. Si noti che molte inversioni si verificano in prossimità delle bande e che la media fornisce supporto e resistenza in molti casi. Vi è un grande valore nel considerare diverse misure di prezzo. Il prezzo tipico, (Massimo Minimo Chiusura) 3, è un tale provvedimento che ho trovato per essere utile. Il ponderata vicino, (alto basso chiudi chiudi) 4, è un altro. Per mantenere la chiarezza, mi limiterò la mia discussione di bande di negoziazione per l'utilizzo dei prezzi di chiusura per la costruzione di bande. Il mio obiettivo primario è quello a medio termine, ma le applicazioni a breve e lungo termine, funziona altrettanto bene. Concentrandosi sul trend di medio dà il ricorso a breve e lungo termine arene per riferimento, un concetto prezioso. Per il mercato azionario e singoli titoli. un periodo di 20 giorni è ottimale per il calcolo bande di Bollinger. E 'descrittiva del trend di medio termine e ha ottenuto ampia accettazione. La tendenza a breve termine sembra ben servita dai calcoli di 10 giorni e la tendenza a lungo termine, da calcoli 50 giorni. La media selezionato dovrebbe essere descrittivo del periodo di tempo prescelto. Questo è quasi sempre una lunghezza media diversa da quella che si rivela particolarmente utile per gli acquisti crossover e vende. Il modo più semplice per identificare la media corretta è quella di scegliere quello che fornisce il supporto per la correzione del primo movimento fino al largo di un fondo. Se la media è penetrato dalla correzione, allora la media è troppo breve. Se, a sua volta, la correzione è inferiore alla media, allora la media è troppo lungo. Una media che viene scelto correttamente fornirà un sostegno molto più spesso di quanto non è rotto. (Vedi Figura 6.) Le Bande di Bollinger possono essere applicati a qualsiasi mercato o la sicurezza. Per tutti i mercati e le questioni, vorrei utilizzare un periodo di calcolo di 20 giorni come punto di partenza e di allontanarsi da esso solo quando le circostanze mi costringono a farlo. Come si allunga il numero di periodi coinvolti, è necessario aumentare il numero di deviazioni standard impiegati. A 50 periodi, due e un decimo deviazioni standard sono una buona scelta, mentre a 10 periodi un'ora e nove decimi fare il lavoro abbastanza bene. 50 periodi con 2.1 deviazione standard di 10 periodi con 1.9 deviazione standard superiore banda di 50 giorni SMA 2.1 (s) Medio banda di 50 giorni SMA inferiore banda di 50 giorni SMA - 2.1 (s) superiore banda di 10 giorni SMA 1.9 (s) Medio fascia 10 giorni SMA inferiore della fascia 10 giorni SMA - 1.9 (s) Nella maggior parte dei casi, la natura dei periodi è irrilevante tutti sembrano rispondere specificata correttamente Bande di Bollinger. Li ho usati su dati mensili e trimestrali, e so che molti commercianti li applicano su base intraday. Tag della tomaia e fasce inferiori di negoziazione bande rispondere alla domanda se i prezzi sono alti o bassi su base relativa. La questione in realtà incentrata su bande relativa basis. quot scambio di quote frase non dare buy assoluto e vendere i segnali, essendo stato toccato anzi, forniscono un quadro entro il quale prezzo può essere correlato agli indicatori. Alcuni lavori più anziani ha dichiarato che la deviazione da una tendenza come misurato dalla deviazione standard da una media mobile è stata utilizzata per determinare gli stati di ipercomprato e ipervenduto estreme. Ma mi raccomando l'uso di bande di trading come la generazione di acquistare, vendere e segnali di continuazione attraverso il confronto di un indicatore supplementare per l'azione dei prezzi all'interno delle bande. Se cartellini dei prezzi l'azione di banda e l'indicatore superiore lo conferma, nessun segnale di vendita viene generato. D'altra parte, se tag prezzo dell'azione band e spia superiore non conferma (cioè, diverge). abbiamo un segnale di vendita. La prima situazione non è un segnale di vendita, invece, è un segnale continuazione se un segnale di acquisto era in vigore. E 'anche possibile generare segnali da azione di prezzo entro soli bande. Una parte superiore (formazione grafico) formata fuori delle bande seguita da una seconda parte superiore all'interno delle bande costituisce un segnale di vendita. Non è richiesto per la seconda posizione cime rispetto al primo all'inizio, solo relativamente alle bande. Questo aiuta spesso nell'individuare cime dove la seconda spinta va a un nuovo massimo nominale. Naturalmente, il contrario è vero per i livelli bassi. Percentuale B (B) e larghezza di banda Un indicatore derivato da bande di Bollinger che io chiamo B può essere di grande aiuto, utilizzando la stessa formula che George Lane utilizzato per stocastico. L'indicatore B ci dice dove siamo all'interno delle bande. A differenza stocastico, che sono delimitate da 0 e 100, b può assumere valori negativi e valori superiori a 100 quando i prezzi sono al di fuori delle bande. A 100 siamo alla banda superiore, a 0 siamo alla banda inferiore. Sopra 100 siamo sopra le bande superiori e inferiori a 0 siamo al di sotto della banda inferiore. vicino - banda superiore banda inferiore - inferiore banda Indicatore b ci permette di confrontare l'azione dei prezzi all'azione indicatore. Su una grande spinta verso il basso, supponiamo si arriva a -20 per la B e 35 per l'indice di forza relativa (RSI). Sul prossimo spinta verso il basso per il livello dei prezzi leggermente inferiori (dopo un rally), cade b solo per il 10, mentre l'RSI si ferma a 40. Otteniamo un segnale di acquisto causata dal movimento dei prezzi all'interno delle bande. (La prima alta è venuto al di fuori delle bande, mentre la seconda bassa è stata fatta all'interno delle bande.) Il segnale di acquisto è confermata dalla RSI, in quanto non ha fatto un nuovo minimo, dandoci così un segnale di acquisto confermata. fascia superiore - inferiore bande Trading banda e gli indicatori sono entrambi buoni strumenti, ma quando sono combinati, l'approccio risultante ai mercati diventa potente. Larghezza di banda, un altro indicatore derivato da bande di Bollinger, può anche i commercianti di interesse. È la larghezza delle bande espresse come percentuale della media mobile. Quando le bande restringono drasticamente, una forte espansione della volatilità di solito si verifica in un futuro molto prossimo. Ad esempio, un calo della larghezza di banda inferiore 2 per l'amplificatore standard Poors 500 è portato a mosse spettacolari. Il mercato più spesso inizia nella direzione sbagliata dopo che le bande di stringere prima di entrare realmente in corso, di cui Gennaio 1991 è un buon esempio. Evitare Multicollinearità Una regola fondamentale per il successo nell'uso di analisi tecnica richiede evitando multicollinearità tra gli indicatori. multicollinearità è semplicemente il computo delle stesse informazioni. L'uso di quattro differenti indicatori tutti derivati ​​dalla stessa serie di prezzi di chiusura per confermare l'altro è un esempio perfetto. Quindi un indicatore derivato da prezzi di chiusura, un altro dal volume e l'ultimo dalla fascia di prezzo fornirebbe un gruppo utile di indicatori. Ma la combinazione RSI, spostando convergencedivergence media (MACD) e il tasso di cambio (supponendo che tutti sono stati derivati ​​dai prezzi di chiusura e utilizzati tempo simile si estende) no. Qui ci sono, tuttavia, tre indicatori da utilizzare con bande di generare compra e vende senza incorrere in problemi. Tra gli indicatori derivati ​​dal prezzo da solo, RSI è una buona scelta. Chiusura prezzi e volumi si combinano per produrre il volume in bilancio, un'altra buona scelta. Infine, fascia di prezzo e di volume si combinano per produrre flusso di denaro, di nuovo una buona scelta. Nessuno è troppo elevata colinear e quindi insieme si combinano per un buon raggruppamento di strumenti tecnici. Molti altri avrebbero potuto essere scelti così: MACD potrebbe essere sostituito per la RSI, per esempio. Il Canale Commodity Index (CCI) è stata una scelta precoce da utilizzare con le bande, ma come si è scoperto, era un povero, in quanto tende ad essere colinear con le stesse bande di determinati intervalli di tempo. La linea di fondo è quello di confrontare l'azione dei prezzi all'interno delle fasce per l'azione di un indicatore che conosci bene. Per conferma dei segnali, è possibile confrontare l'azione di un altro indicatore, finché non è colinear con il primo. Bande di Bollinger sono stati creati da John Bollinger, CFA, CMT e pubblicati nel 1983. Essi sono stati sviluppati nel tentativo di creare bande di trading completamente adattabili. Le seguenti regole che riguardano l'utilizzo di bande di Bollinger sono state raccolte da domande utenti hanno chiesto più volte e la nostra esperienza di oltre 25 anni, con bande di Bollinger. Bande di Bollinger forniscono una definizione relativa di alti e bassi. Per prezzo definizione è elevata a banda superiore e basso alla banda inferiore. Tale definizione relativa può essere utilizzato per confrontare l'azione dei prezzi e l'azione indicatore per arrivare a una rigorosa di acquisto e vendita decisioni. indicatori appropriati possono essere derivate da moto, il volume, il sentimento, l'open interest, dati inter-mercato, ecc Se si utilizza più di un indicatore degli indicatori non devono essere direttamente connessi l'uno all'altro. Ad esempio, un indicatore di momentum potrebbe integrare un indicatore di volume successo, ma due indicatori slancio arent meglio di uno. Bande di Bollinger possono essere utilizzati in pattern recognition per defineclarify pattern di prezzo puri quali piani M e fondi W, turni di slancio, ecc Tag delle bande sono proprio questo, tag non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger band non è in-e-di-sé un segnale di acquisto. Nel trend dei prezzi dei mercati può, e che, a piedi fino alla parte superiore Bollinger Band e giù per la più bassa Bollinger Band. Chiude al di fuori delle bande di Bollinger sono inizialmente segnali di continuazione, non segnali di inversione. (Questa è stata la base per molti sistemi di volatilità breakout di successo.) I parametri di default di 20 periodi per la movimentazione calcoli media e deviazione standard e due deviazioni standard per la larghezza delle bande sono proprio questo, le impostazioni predefinite. I parametri effettivi necessari per una data markettask possono essere diverse. La media schierato come mezzo Bollinger Band non dovrebbe essere la migliore per i crossover. Piuttosto, dovrebbe essere descrittivo del trend di medio termine. Per costante contenimento dei prezzi: se la media è allungata deve essere aumentata da 2 a 20 periodi, a 2,1 a 50 periodi il numero di deviazioni standard. Allo stesso modo, se la media è ridotto il numero di deviazioni standard deve essere ridotta da 2 a 20 periodi, a 1,9 a 10 periodi. Bande di Bollinger tradizionali si basano su una media mobile semplice. Questo perché una semplice media viene utilizzata per calcolare la deviazione standard e desideriamo essere logicamente coerente. Esponenziali Bande di Bollinger eliminano cambiamenti improvvisi nella larghezza delle bande causate da forti variazioni in uscita dal retro della finestra di calcolo. medie esponenziali devono essere utilizzati sia per la banda centrale e nel calcolo della deviazione standard. Non fare supposizioni statistiche basate sull'impiego di calcolo della deviazione standard nella costruzione delle bande. La distribuzione dei prezzi dei titoli non è normale e la dimensione del campione tipico nella maggior parte delle distribuzioni di Bande di Bollinger è troppo piccolo per la significatività statistica. (In pratica ci troviamo tipicamente 90, non 95, dei dati all'interno di bande di Bollinger con i parametri di default) b ci dice dove siamo in relazione alle bande di Bollinger. La posizione all'interno delle fasce è calcolato utilizzando un adattamento della formula per Stocastico B ha molti usi tra i più importanti sono l'identificazione di divergenze, pattern recognition e la codifica dei sistemi di trading che utilizzano le bande di Bollinger. Gli indicatori possono essere normalizzati con b, eliminando soglie fisse nel processo. Per fare questo grafico 50-periodo o più bande di Bollinger su un indicatore e quindi calcolare B dell'indicatore. BandWidth ci dice quanto sia ampia la bande di Bollinger sono. La larghezza grezzo è normalizzata utilizzando la banda centrale. Utilizzando la banda parametri di default è quattro volte il coefficiente di variazione. BandWidth ha molti usi. Il suo uso più popolare è quello di identificare The Squeeze, ma è anche utile per identificare cambiamenti di tendenza. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su più serie finanziarie, comprese le azioni, indici, valute, commodities, futures, opzioni e obbligazioni. Bande di Bollinger possono essere utilizzati su barre di qualsiasi lunghezza, 5 minuti, un'ora, giornaliero, settimanale, ecc La chiave è che le barre devono contenere abbastanza attività per dare un quadro robusto del meccanismo di formazione dei prezzi sul posto di lavoro. Bande di Bollinger non forniscono consigli continuo piuttosto aiutano a identificare le configurazioni in cui le probabilità possono essere a tuo favore. Una nota da John Bollinger: Una delle grandi gioie di aver inventato una tecnica analitica, come le bande di Bollinger è vedere quello che gli altri fanno con esso. Queste regole che riguardano l'uso di bande di Bollinger sono stati assemblati in risposta alle domande spesso poste dagli utenti e la nostra esperienza di oltre 25 anni di utilizzo delle bande. Mentre ci sono molti modi per utilizzare le bande di Bollinger, queste norme dovrebbero servire come un buon punto di inizio. Per ulteriori informazioni su bande di Bollinger: Per visualizzare un webinar che copre queste 22 regole, fare clic su 22 Regole per l'utilizzo bande di Bollinger. copiare Bollinger Capital Management. Tutti i diritti riservati.