Forex: Dovrebbe essere Trading tendenza o le scorte di negoziazione Gamma se, futures. opzioni o FX. i commercianti affrontano la più importante domanda: a tendenza commerciale o gamma. E rispondere a questa domanda, valutando il contesto di prezzi farlo con precisione migliora notevolmente un commerciante s possibilità di successo. Tendenza o gamma sono due distinte proprietà di prezzo che richiedono una mentalità quasi diametralmente opposti e le tecniche di gestione del denaro. Fortunatamente, il mercato FX è in modo unico adatta ad accogliere entrambi gli stili, fornendo commercianti di tendenza e la gamma di opportunità di profitto. Dal momento che il commercio di tendenza è molto più popolare, lascia prima esaminare come commercianti di tendenza possono beneficiare di FX. Ottenere in anticipo Indipendentemente da come si definisce, l'obiettivo del trading tendenza è la stessa - unirsi alla mossa in anticipo e tenere la posizione fino a quando la tendenza si inverte. La mentalità di base del commerciante di tendenza è ho ragione o sono fuori La scommessa implicita tutti i commercianti di tendenza fanno è che il prezzo continuerà nella sua direzione attuale. Se doesnt non c'è motivo di tenere su il commercio. Pertanto, commercianti di tendenza tipicamente commercio con gli arresti stretti e spesso fanno molte incursioni probatori nel mercato al fine di rendere la voce giusta. Liquidità Per natura, il commercio tendenza genera molti più perdendo mestieri di trade vincenti e richiede controllo del rischio rigoroso. La regola generale è consueto che i commercianti di tendenza non dovrebbe mai rischiare più di 1.5-2.5 del loro capitale in un dato commercio. Su una di 10.000 unità (10K) conto di trading 100K lotti standard. che significa ferma piccolo come 15-25 pips dietro il prezzo di entrata. Chiaramente, al fine di praticare tale metodo, un commerciante deve avere fiducia nel fatto che il mercato scambiato sarà altamente liquidi. Naturalmente il mercato FX è il mercato più liquido del mondo. Con US1.6 miliardi di controvalore medio giornaliero. il mercato valutario nani i mercati azionari e obbligazionari in termini di dimensioni. Inoltre, il mercato FX commercia 24 ore al giorno cinque giorni alla settimana, eliminando gran parte del rischio divario si trovano in mercati dei cambi-based. Certamente lacune a volte avvengono in FX, ma non così di frequente che si verificano nei mercati azionari o obbligazionari, così lo slittamento è di gran lunga meno di un problema. Alta Leverage - grandi profitti Quando commercianti di tendenza sono corrette circa il commercio, i profitti possono essere enormi. Questa dinamica è particolarmente vero in FX dove l'alta leva finanziaria amplifica notevolmente i guadagni. leva tipica in FX è di 100: 1, il che significa che un trader ha bisogno di mettere giù solo 1 di margine per controllare il 100 della moneta. Confronti che, con il mercato azionario, dove la leva è di solito fissato a 2: 1, o anche il mercato dei futures dove anche la leva più liberale non sia superiore a 20: 1. La sua non è raro vedere commercianti di tendenza FX raddoppiare i loro soldi in un breve periodo se prendono una mossa forte. Supponiamo che un commerciante inizia con 10.000 nel suo account, e utilizza un rigoroso regola stop-loss di 20 pips. Il commerciante può ottenere arrestato fuori cinque o sei volte, ma se lui o lei è posizionato correttamente per un grande movimento - come quello di EUR USD tra settembre e dicembre 2004, quando la coppia è aumentata più di 12 centesimi, o 1.200 Pip - che uno acquisto - lot potrebbe generare qualcosa di simile a un profitto di 12.000, raddoppiando i commercianti conto nel giro di pochi mesi. (Per i valori di fondo, vedere il più popolare Forex Valute.) Il mercato vince sempre Naturalmente alcuni commercianti hanno la disciplina di prendere fermare le perdite di continuo. La maggior parte dei commercianti, avvilito da una serie di mestieri male tendono a diventare testardo e combattere il mercato, spesso ponendo senza fermate a tutti. Questo è quando la leva FX può essere più pericoloso. Lo stesso processo che produce rapidamente i profitti può anche generare perdite enormi. Il risultato finale è che molti commercianti indisciplinati subiscono una chiamata di margine e perdono gran parte del loro capitale speculativo. tendenza Trading con disciplina può essere estremamente difficile. Se l'operatore utilizza leva alta lui o lei lascia molto poco spazio per essere sbagliato. Trading con stop molto stretti può spesso portare a 10 o anche 20 uscite di stop consecutivi prima che il commerciante può trovare uno scambio con forte slancio e direzionalità. Legato a un intervallo Per questo motivo molti operatori preferiscono scambiare strategie di gamma-bound. Si prega di notare che quando parlo del trading range-bound non mi riferisco alla classica definizione della gamma di parola. La negoziazione di un tale ambiente prezzo comporta isolare valute che sono commerciali nei canali. e poi vendere alla sommità del canale e l'acquisto sul fondo del canale. Questo può essere una strategia molto utile, ma, in sostanza, è ancora una idea tendenziale - anche se uno che prevede un controtendenza imminente. (Che è in controtendenza, dopo tutto, ad eccezione di una tendenza che va nella direzione opposta) Gamma commercianti True Range non si preoccupano per la direzione. L'assunto di base del trading range è che non importa in che modo la moneta viaggia, molto probabilmente tornare al suo punto di origine. In realtà, i commercianti gamma scommettere sulla possibilità che i prezzi saranno negoziate attraverso gli stessi livelli di molte volte, e l'obiettivo dei commercianti è quello di raccogliere le oscillazioni di profitto più e più volte. Chiaramente commercio di gamma richiede una tecnica di gestione del denaro completamente diverso. Invece di cercare solo la voce giusta, commercianti gamma preferiscono essere sbagliato fin dall'inizio in modo che possano costruire una posizione di trading. Metterla in pratica, ad esempio, immaginate che EURUSD è scambiato a 1.3000. Un trader gamma può decidere di breve la coppia a quel prezzo e ogni 50 pips superiore, e poi comprare di nuovo, come si muove ogni 25 pips verso il basso. La sua ipotesi è che alla fine la coppia tornerà a quel livello 1.3000 di nuovo. Se EURUSD sale a 1,3500 e poi torna indietro verso il basso colpendo 1.3000, il commerciante gamma avrebbe raccolto un bel profitto, soprattutto se la valuta si muove avanti e indietro nella sua scalata verso 1.3500 e la sua caduta a 1.3000. Tuttavia, come si può vedere da questo esempio un commerciante gamma-bound dovrà avere le tasche molto profonde, al fine di attuare questa strategia. In questo caso l'impiego di grandi dimensioni leva può essere devastante in quanto le posizioni possono spesso vanno contro il commerciante per molti punti di fila e, se lui o lei non è attento, innescare una margin call prima che la moneta alla fine si trasforma in giro. Soluzioni per Gamma commercianti Fortunatamente, il mercato FX offre una soluzione flessibile per trading range. La maggior parte dei commercianti al dettaglio FX offrono mini lotti di 10.000 unità, piuttosto che 100K lotti. In molti 10K ogni singolo pip vale solo 1 invece di 10, per cui lo stesso operatore ipotetico con un conto di 10.000 può avere un budget stop-loss di 200 pips, invece di soli 20 pips. Ancora meglio, molti commercianti consentono ai clienti di commercio in unità di 1K o addirittura incrementi di 100 unità. In base a tale scenario, le nostre unità gamma commerciante di trading 1K potrebbero resistere a un prelievo di 2.000 pip (con ogni pip ora un valore di soli 10 centesimi) prima di attivare uno stop loss. Questa flessibilità consente agli operatori gamma molto spazio per eseguire le loro strategie. In FX, quasi nessun spese rivenditore commissione. I clienti pagano semplicemente la diffusione bid-ask. Inoltre, indipendentemente dal fatto che un cliente vuole trattare per 100 unità o 100.000 unità, la maggior parte dei rivenditori di citare lo stesso prezzo. Pertanto, a differenza dei mercati azionari o future in cui i clienti al dettaglio hanno spesso a pagare commissioni proibitive su molto piccoli commerci dimensioni, gli speculatori al dettaglio in FX soffrono tale svantaggio. Infatti una strategia range-trading può essere impiantato su anche un piccolo conto di 1,000, fino a quando l'operatore dimensioni correttamente suoi traffici. Bottom Line Se un commerciante vuole altalena per homeruns cercando di catturare le tendenze forti con grande leva o semplicemente singoli di successo e bunts scambiando una strategia di gamma con molto piccoli lotti, il mercato FX è straordinariamente adatto per entrambi gli approcci. Fino a quando il commerciante rimane disciplinato circa le perdite inevitabili e capisce i diversi schemi di gestione del denaro coinvolte in ogni strategia, lui o lei avrà buone possibilità di successo in questo market. quotRanging Strategyquot Iscritto luglio 2006 Status: Utente 9 post Questa è un argomento che ho trascorso un po 'di tempo a pensare su per un bel po' di tempo. La ragione è che, a mio avviso un approccio commerciale dovrebbe essere multi dimensionale. Cioè si dovrebbe avere una strategia per i mercati di trading trend, e una per i mercati che vanno. L'ostacolo chiave e importante sta arrivando con un modo affidabile di definire trend e che vanno. Come un certo numero di altri ho un paio di strategie per i mercati di trading trend, e come la maggior parte essi si basano su azione dei prezzi e le medie mobili. Tuttavia, per i mercati che vanno ho preso una delle configurazioni Joe ROSSS chiamato un bar Dammi. Una veloce ricerca su Google rivelerà cumuli di buona lettura. Ma in sostanza di base questa configurazione è semplicemente quello di scambiare un rimbalzo fuori le bande di Bollinger superiore o inferiore quando il prezzo è che vanno. Per aiutare a determinare quando il prezzo è che vanno o trend Ho sviluppato il mio indicatore chiamato TrendStrength, che sulla base di RSI. Il codice per questo è: TrendStrength: EMA (RSI (21), 3) - 50 in un facile desciption lingua è semplicemente un RSI 21 periodo che viene lisciato e centrata intorno allo zero. Il modo di utilizzare questo indicatore è la seguente: 1. Quando il TS è compresa tra 10 e -10 prezzo è compresa. 2a. Quando TS è compresa tra 10 e 20 che è in trend. 2b. Quando TS è compresa tra -10 e - 20 che è in trend. 3. Quando il TS è maggiore di 20 è ipercomprato o inferiore a -20 è ipervenduto. (Cercare commerci divergenza in questa modalità) Ora, per questa configurazione la prima condizione è quella che usiamo. Se il prezzo è superiore al BB e TS è compresa tra 10 e -10 allora dovremmo essere alla ricerca di un breve ingresso e viceversa. Come si dice una foto vale più di mille parole, quindi ecco alcuni ottimi esempi di questa configurazione nella prima parte dell'anno con il Daily euro. Come nota a margine, se il TS è tra 10 e 20 o -10 e -20 (cioè trend), e il prezzo si tira indietro di sotto del 5 periodo ponderata media mobile (linea blu scuro), e poi attraversare di nuovo sopra di esso. Poi questi sono molto a basso rischio, commerci alta probabilità. Questo è un argomento che ho trascorso un po 'di tempo a pensare su per un bel po' di tempo. La ragione è che, a mio avviso un approccio commerciale dovrebbe essere multi dimensionale. Cioè si dovrebbe avere una strategia per i mercati di trading trend, e una per i mercati che vanno. L'ostacolo chiave e importante sta arrivando con un modo affidabile di definire trend e che vanno. Come un certo numero di altri ho un paio di strategie per i mercati di trading trend, e come la maggior parte essi si basano su azione dei prezzi e le medie mobili. Tuttavia, per i mercati che vanno ho preso una delle configurazioni Joe ROSSS chiamato un bar Dammi. Una veloce ricerca su Google rivelerà cumuli di buona lettura. Ma in sostanza di base questa configurazione è semplicemente quello di scambiare un rimbalzo fuori le bande di Bollinger superiore o inferiore quando il prezzo è che vanno. Per aiutare a determinare quando il prezzo è che vanno o trend Ho sviluppato il mio indicatore chiamato TrendStrength, che sulla base di RSI. Il codice per questo è: TrendStrength: EMA (RSI (21), 3) - 50 in un facile desciption lingua è semplicemente un RSI 21 periodo che viene lisciato e centrata intorno allo zero. Il modo di utilizzare questo indicatore è la seguente: 1. Quando il TS è compresa tra 10 e -10 prezzo è compresa. 2a. Quando TS è compresa tra 10 e 20 che è in trend. 2b. Quando TS è compresa tra -10 e - 20 che è in trend. 3. Quando il TS è maggiore di 20 è ipercomprato o inferiore a -20 è ipervenduto. (Cercare commerci divergenza in questa modalità) Ora, per questa configurazione la prima condizione è quella che usiamo. Se il prezzo è superiore al BB e TS è compresa tra 10 e -10 allora dovremmo essere alla ricerca di un breve ingresso e viceversa. Come si dice una foto vale più di mille parole, quindi ecco alcuni ottimi esempi di questa configurazione nella prima parte dell'anno con il Daily euro. Come nota a margine, se il TS è tra 10 e 20 o -10 e -20 (cioè trend), e il prezzo si tira indietro di sotto del 5 periodo ponderata media mobile (linea blu scuro), e poi attraversare di nuovo sopra di esso. Poi questi sono molto a basso rischio, commerci alta probabilità. Ciao Hiachiever, io non sono chiaro come calcolare la TrendStrength in MT4. Sai come calcuate vostro valore indicatori in MQ4 Il sito ha anche un Indicatore chiamata TrendStrength, ma non è la stessa come la tua. Non molto sicuro come usarlo.
No comments:
Post a Comment